どうもJODAです 勝てるシステム 現在制作中のシステム
始めまして
ＪＯＤＡwithforceと申します。(スターウォーズ未視聴)
日々の裁量トレードの傍ら、ＭＱＬ4、ＭＱＬ5を使ったシステム開発を行っています。
当ブログではEAやインジケーターの進歩や開発日記としてブログを執筆していこうかと思います。
私が凄腕と思う何人かにロジックをいただいています。
お礼のためそのうちの一人、takuさんのアフィリエイト口座の宣伝をしておきます。
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今回の内容は、「勝てるシステム」です。
私の知りうる勝てるシステムは2種類存在します。
以下にざっくりと記述します。
勝てる2つのシステム
1つは、大数の法則を利用したシステムです。
簡単に説明させていただくと、優位性のある指標に対して売買を行い、
確率の収束を利用して結果として残高を増やす、というものです。
勝率60％、TP:SL=1:1のような取引を繰り返していけば最終的に勝てるよね
といった感じです。
よい指標とは、トレード1回あたりのリターンが大きく、取引回数が多く、勝率が高い指標です。しかしながら、それぞれが矛盾をはらんでいます。
リターンを狙うのであれば取引回数や勝率は減りますし、取引回数を増やせば当たり前ですがリターンや勝率が下がります。
これらのジレンマを抱えながら良い指標を見つけることが、システム開発の醍醐味ともいえるでしょう。
また、大数の法則を利用したシステムは、常にカーブフィッティング、バイアスといった問題を抱えていますが、これらについては後程書いていこうかと思います。
もう1つは、トレードの裏技的なシステムです。
代表的なものはアービトラージですね。
レート誤差を利用した(ほぼ)絶対に負けないシステムです。
こちらは、大数の法則を利用したシステムよりも圧倒的に構築が難しいです。
というのも、そもそもこういったトレードにおける抜け穴が少ない(ほぼ無い)
ので、発見自体が難しいです。三角アービトラージを開発した人間は天才だと思っています。
また、仮に発見できたとしても、基本的に証券の利益をかすめ取る行為であり、
即座に対策されてしまいます。(口座凍結等)
しかしながら、利益は絶大であることが多いです。
そもそも負けないのでフルレバで突っ込んでも問題なく、
異常なスピードで資金を増やすことが可能です。
以上、勝てる2種類のシステムでした。
もちろん例外的なシステムも存在します。ナンピンマーチンシステムなどはよい例でしょう。
現在私が手掛けているシステムも、こちらの例外に当たります。
※ナンピンマーチンではないです。
現在制作中のシステムについて
今回私が手掛けているシステムは、上記の勝てる2つのシステムのちょうど中間に存在していると思っています。
早速バックテスト結果を載せさせていただきます。
テスト設定は
期間：2017/1/1～2020/9/10
初期口座残高：10000$
最終損益：1222619.11$
となっています。
結果として、3年9か月で120倍になりました。
こちらのシステムは突貫で作成し、とりあえずバックテストしてみた結果です。
現在さらにリスクを減らすために様々なアップデートを行っています。
詳しいロジックは当然記載いたしませんが、
基本的にFXの覆せない性質を利用しています。ただし、運要素が絡みます。
上記の勝てる2つのシステムの中間に存在するというのはそういうことです。
今回はここまでとさせていただきます。
今後しばらく当ブログではこちらのシステム開発日記になっていくかと思われます。
