過去1EAひとまず完成しました！

こんばんはJODAです。

本日の内容は新作EAについてです。

最初の投稿で紹介したEAがひとまずの完成を迎えたので、

ご報告をさせていただきます。

早速見てみましょう

期間：2015/1/1～2020/12/31

初期資金：10000$

ロット：0.01

通貨ペア：主要通貨ペアのうち21通貨ペア

こんな感じです。

特筆すべきは

LR Correlation:			0.98
LR Standard Error:			436.77

こちらでしょう。

ざっくりですが、

LR Correlationは、トレード回数とトレード後の残高の相関係数、
LR Standard Errorは、残高の近似直線からの標準偏差

と考えていただいて結構です。

単利運用した場合のLR Correlationの理想値は1です。

トレード回数とトレード後の残高に強い正の相関があるということです。

ただし、LR Correlationだけでは損益グラフを語れません。

あくまで相関係数であるので、

どんなに損益グラフが波打っていようが、ほぼ直線であろうが関係ありません。

ここで便利なのがLR Standard Errorです。これは、上述のように近似直線からの標準偏差を表します。すなわち、近似直線から、2×LR Standard Errorの範囲内に95％程度の確率で残高が存在するということです。このLR Standard Errorは小さければ小さいほど良いです。というのも、近似直線からの誤差が少ない、すなわち、残高の上振れ下振れが少ないほうが安定してるよね、ということです。図を書けばもっとわかりやすくなりますがめんどくさいので割愛します。

ではこのEAのLR CorrelationとLR Standard Errorを見ていきましょう

LR Correlation:			0.98
LR Standard Error:			436.77

LR Correlationは0.98とほぼ理想値です。

残高とトレード後の残高に強い正の相関関係があることを示します。

続いて、 LR Standard Errorは、436.77です。

これを2倍して、873.54となります。

どういうことかというと、ｙ＝0.98ｘの直線から、+-873.54$の間で残高グラフが推移するということです。残高10000$スタートの場合、0.01ロットなのでほぼ9％の誤差ということですね。

これをDD20%にぎりぎり収まるロットで複利回転すると

3158692$の利益となります(あくまでバックテストですが)

これをフォワードテストしていきます。

結果は公開していくので、もしうまくいくようであれば公開いたします。

質問等があればコメントでお待ちしています。